PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.66% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и SUN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
SUN
Sunoco LP
28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between PG and SUN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.11

The correlation between PG and SUN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

SUN:

$3.37T

EPS

PG:

$5.23

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

PG:

28.63

SUN:

1.02K

Коэффициент P/S

PG:

4.20

SUN:

42.37

Коэффициент P/B

PG:

6.70

SUN:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Sunoco LP

Доходность на риск

PG vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.64

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

6.54

-7.22

PG vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и SUN

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-65.47%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.05%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.29%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-21.29%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-62.94%

+39.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-9.53%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-16.30%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

4.47%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SUN

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.22%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.97%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

23.06%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

23.67%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

31.76%

-12.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SUN

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SUN в 5.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SUN
Sunoco LP
5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
0
(PG) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PG and SUN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор