Сравнение PG с SUN
PG (The Procter & Gamble Company) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.66% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам PG и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PG and SUN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between PG and SUN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
SUN:
$3.37T
PG:
$5.23
SUN:
$0.06
PG:
28.63
SUN:
1.02K
PG:
4.20
SUN:
42.37
PG:
6.70
SUN:
1.30K
PG:
$86.72B
SUN:
$20.02B
PG:
$43.64B
SUN:
$1.75B
PG:
$22.63B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SUN — Ранг доходности на риск
PG
SUN
Сравнение PG c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.64 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.54 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SUN
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.47% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.05% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.29% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -21.29% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -62.94% | +39.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -9.53% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.30% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 4.47% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SUN
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.22% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.97% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.06% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 23.67% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 31.76% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SUN
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SUN в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and SUN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор