Сравнение PG с SMCI
PG (The Procter & Gamble Company) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 8.96% против 27.77% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам PG и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between PG and SMCI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PG and SMCI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
SMCI:
$20.52B
PG:
$5.23
SMCI:
$2.70
PG:
28.63
SMCI:
11.27
PG:
7.00
SMCI:
0.25
PG:
4.20
SMCI:
0.60
PG:
6.70
SMCI:
2.71
PG:
$86.72B
SMCI:
$33.70B
PG:
$43.64B
SMCI:
$2.83B
PG:
$22.63B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PG
SMCI
Сравнение PG c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.45 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SMCI
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -84.84% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -66.18% | +50.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -84.84% | +63.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -84.84% | +61.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -84.84% | +61.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -74.36% | +61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -31.98% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 39.34% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SMCI
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 44.32% | -37.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 76.32% | -61.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 85.20% | -66.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 86.53% | -68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 71.19% | -52.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SMCI
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SMCI
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SMCI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SMCI's -84.84%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор