PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 8.96% против 27.77% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-29.75%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и SMCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between PG and SMCI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.16

The correlation between PG and SMCI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

SMCI:

$20.52B

EPS

PG:

$5.23

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

PG:

28.63

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

PG:

7.00

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

PG:

4.20

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

PG:

6.70

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Super Micro Computer, Inc.

Доходность на риск

PG vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.45

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.76

+0.08

PG vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и SMCI

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-84.84%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-66.18%

+50.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-84.84%

+63.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-84.84%

+61.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-84.84%

+61.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-74.36%

+61.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-31.98%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

39.34%

-30.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SMCI

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

44.32%

-37.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

76.32%

-61.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

85.20%

-66.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

86.53%

-68.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

71.19%

-52.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SMCI

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
10.24B
(PG) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Super Micro Computer, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
10.0%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.


Часто задаваемые вопросы


PG and SMCI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SMCI's -84.84%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор