Сравнение PG с QQQY
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, PG returned -5.68% vs 29.70% for QQQY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PG и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -3.67% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between PG and QQQY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. QQQY — Ранг доходности на риск
PG
QQQY
Сравнение PG c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.68 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.96 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и QQQY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -19.05% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.14% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -3.41% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -2.92% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.72% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и QQQY
The Procter & Gamble Company (PG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.99% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.00% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.87% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 14.92% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.12% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.12% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и QQQY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PG and QQQY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор