PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.07% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between PG and PNNT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.22

The correlation between PG and PNNT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PG:

$5.23

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

PG:

28.63

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

PG:

7.00

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

PG:

4.20

PNNT:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

PG vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.25

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.70

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.78

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.80

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.65

+0.96

PG vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и PNNT

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-82.16%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-42.61%

+27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-42.61%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-42.61%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-69.14%

+45.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-40.28%

+26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-15.29%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

20.58%

-11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и PNNT

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.97%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.95%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

27.06%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

23.79%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

32.76%

-13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и PNNT

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
27.25M
(PG) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PG and PNNT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs PNNT's -82.16%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор