Сравнение PG с PEG
PG (The Procter & Gamble Company) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.71% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам PG и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PG and PEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.32 |
The correlation between PG and PEG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
PEG:
$6.03
PG:
28.63
PEG:
13.22
PG:
7.00
PEG:
0.58
PG:
4.20
PEG:
2.34
PG:
$86.72B
PEG:
$12.79B
PG:
$43.64B
PEG:
$10.19B
PG:
$22.63B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. PEG — Ранг доходности на риск
PG
PEG
Сравнение PG c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.07 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.12 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и PEG
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -54.32% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.15% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -17.17% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -27.29% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -40.78% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -10.88% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.16% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.98% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и PEG
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.87% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.78% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 18.83% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.46% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.96% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и PEG
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и PEG
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and PEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs PEG's -54.32%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор