PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с NVDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, PG returned 3.69%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.91%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

NVDY

1 день
0.08%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
14.71%
1 год
36.80%
3 года*
51.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и NVDY

2026 (YTD)202520242023
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-3.66%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		8.91%27.38%114.23%41.31%

Correlation

The correlation between PG and NVDY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

PG vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.32

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.83

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.89

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

6.79

-7.47

PG vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и NVDY

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-34.08%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.81%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-34.08%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-10.09%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.17%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

5.44%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и NVDY

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.45%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

21.66%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

28.06%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

38.24%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

38.24%

-19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и NVDY

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NVDY в 66.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		66.87%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and NVDY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.45%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор