Сравнение PG с NFG
PG (The Procter & Gamble Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.16% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам PG и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PG and NFG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between PG and NFG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
NFG:
$7.71B
PG:
$5.24
NFG:
$7.44
PG:
28.45
NFG:
10.91
PG:
6.96
NFG:
0.08
PG:
4.17
NFG:
7.58
PG:
6.68
NFG:
1.99
PG:
$86.72B
NFG:
$988.24M
PG:
$43.64B
NFG:
$576.67M
PG:
$22.63B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. NFG — Ранг доходности на риск
PG
NFG
Сравнение PG c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.32 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.60 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и NFG
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -55.49% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.93% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.93% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -35.74% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -44.28% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -14.84% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.35% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 11.15% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и NFG
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.90% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 14.42% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 19.43% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.21% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 24.05% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и NFG
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и NFG
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and NFG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NFG's -55.49%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор