Сравнение PG с MSA
PG (The Procter & Gamble Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.54% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам PG и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between PG and MSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between PG and MSA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
MSA:
$9.85
PG:
27.76
MSA:
16.13
PG:
6.79
MSA:
0.06
PG:
4.07
MSA:
2.45
PG:
$86.72B
MSA:
$1.92B
PG:
$43.64B
MSA:
$897.30M
PG:
$22.63B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MSA — Ранг доходности на риск
PG
MSA
Сравнение PG c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.12 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.26 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MSA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -70.32% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.29% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.28% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.28% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.39% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -21.29% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.44% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 9.79% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MSA
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.61% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.65% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.93% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.71% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.78% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MSA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MSA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор