PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с MRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.61% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between PG and MRK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

MRK:

$295.45B

EPS

PG:

$5.23

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

PG:

27.76

MRK:

33.34

Коэффициент PEG

PG:

6.79

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

PG:

4.07

MRK:

4.54

Коэффициент P/B

PG:

6.50

MRK:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

PG vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.10

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.05

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.03

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.59

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.10

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PG и MRK

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-68.61%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.37%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-43.44%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-43.44%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-43.44%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-4.65%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-18.84%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

4.53%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MRK

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.44%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

18.14%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

27.30%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.71%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

22.96%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MRK

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MRK в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.24B
16.29B
(PG) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
81.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

PG and MRK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (9.44%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор