Сравнение PG с MMM
PG (The Procter & Gamble Company) and MMM (3M Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 9.03%/yr vs 4.82%/yr for MMM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 9.03% против 4.82% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.03%
MMM
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам PG и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.51% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MMM 3M Company | 3.43% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PG and MMM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.38 |
The correlation between PG and MMM shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$360.11B
MMM:
$87.38B
PG:
$5.23
MMM:
$5.17
PG:
28.51
MMM:
31.75
PG:
4.18
MMM:
3.54
PG:
6.67
MMM:
26.78
PG:
$86.72B
MMM:
$25.02B
PG:
$43.64B
MMM:
$9.89B
PG:
$22.63B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MMM — Ранг доходности на риск
PG
MMM
Сравнение PG c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.27 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и MMM
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -59.10% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -18.77% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -22.87% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -53.34% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -59.10% | +35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -5.16% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.10% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 8.56% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MMM
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 19.60% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 25.94% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.34% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.55% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MMM
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MMM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.84% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.86% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MMM
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MMM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to MMM (5.95%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор