Сравнение PG с MAMA
PG (The Procter & Gamble Company) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, MAMA in Packaged Foods. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 38.16%/yr for MAMA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 8.64% против 38.16% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
Сравнение доходности по годам PG и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Correlation
The correlation between PG and MAMA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between PG and MAMA shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
MAMA:
$658.48M
PG:
$5.23
MAMA:
$0.15
PG:
27.76
MAMA:
103.50
PG:
6.79
MAMA:
3.06
PG:
4.07
MAMA:
3.34
PG:
6.50
MAMA:
11.89
PG:
$86.72B
MAMA:
$189.23M
PG:
$43.64B
MAMA:
$46.29M
PG:
$22.63B
MAMA:
$11.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MAMA — Ранг доходности на риск
PG
MAMA
Сравнение PG c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.82 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.76 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.81 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MAMA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -89.83% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.05% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -42.54% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -68.85% | +45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -79.35% | +55.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -12.54% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -45.84% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 9.40% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MAMA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.65% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 39.90% | -24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 50.79% | -32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 57.74% | -39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 81.63% | -62.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MAMA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MAMA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MAMA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MAMA's -89.83%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор