Сравнение PG с L
PG (The Procter & Gamble Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям L по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.37% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам PG и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between PG and L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
L:
$23.45B
PG:
$5.24
L:
$8.98
PG:
28.32
L:
12.67
PG:
6.93
L:
0.74
PG:
4.15
L:
1.29
PG:
6.65
L:
1.25
PG:
$86.72B
L:
$18.29B
PG:
$43.64B
L:
$8.42B
PG:
$22.63B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. L — Ранг доходности на риск
PG
L
Сравнение PG c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.28 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.25 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и L
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.58% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -7.99% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -12.16% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.11% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -48.53% | +24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | 0.00% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.72% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.17% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и L
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.06% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 12.61% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.26% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.53% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 25.60% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и L
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и L
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.27%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор