Сравнение PG с KHC
PG (The Procter & Gamble Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 8.64% против -8.03% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам PG и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between PG and KHC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
KHC:
$27.74B
PG:
$5.23
KHC:
-$4.85
PG:
4.07
KHC:
1.11
PG:
6.50
KHC:
0.66
PG:
$86.72B
KHC:
$24.99B
PG:
$43.64B
KHC:
$8.46B
PG:
$22.63B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. KHC — Ранг доходности на риск
PG
KHC
Сравнение PG c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.29 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.53 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.31 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.30 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.21 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PG и KHC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -76.07% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -23.19% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -38.72% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -41.69% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -76.07% | +52.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -62.29% | +46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -42.43% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 12.81% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и KHC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.77% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.61% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 25.46% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.42% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.08% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и KHC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и KHC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and KHC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор