Сравнение PG с IESC
PG (The Procter & Gamble Company) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 8.64% против 48.95% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам PG и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between PG and IESC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.11 |
The correlation between PG and IESC shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
IESC:
$14.83B
PG:
$5.23
IESC:
$18.85
PG:
27.76
IESC:
38.98
PG:
6.79
IESC:
0.47
PG:
4.07
IESC:
4.08
PG:
6.50
IESC:
13.83
PG:
$86.72B
IESC:
$3.63B
PG:
$43.64B
IESC:
$931.31M
PG:
$22.63B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. IESC — Ранг доходности на риск
PG
IESC
Сравнение PG c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.50 | -8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 21.33 | -22.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.64 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.29 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PG и IESC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -98.32% | +44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.80% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -49.23% | +28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -54.22% | +30.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -54.28% | +30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.97% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -55.01% | +42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 7.66% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и IESC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.77% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 49.79% | -34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 62.06% | -43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 53.94% | -36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 48.10% | -29.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и IESC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и IESC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and IESC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор