PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 8.64% против 48.95% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и IESC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
IESC
IES Holdings, Inc.
88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between PG and IESC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.11

The correlation between PG and IESC shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

IESC:

$14.83B

EPS

PG:

$5.23

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

PG:

27.76

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

PG:

6.79

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

PG:

4.07

IESC:

4.08

Коэффициент P/B

PG:

6.50

IESC:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

IES Holdings, Inc.

Доходность на риск

PG vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.50

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

21.33

-22.36

PG vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.64

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.29

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.05

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PG и IESC

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IESC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-98.32%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.80%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-49.23%

+28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-54.22%

+30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-54.28%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-0.97%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-55.01%

+42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

7.66%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и IESC

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.77%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

49.79%

-34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

62.06%

-43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

53.94%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

48.10%

-29.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и IESC

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
974.20M
(PG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и IES Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
24.5%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.


Часто задаваемые вопросы


PG and IESC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (11.77%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор