Сравнение PG с EPD
PG (The Procter & Gamble Company) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.61% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам PG и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PG and EPD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.15 |
The correlation between PG and EPD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
EPD:
$81.47B
PG:
$5.23
EPD:
$2.69
PG:
28.63
EPD:
13.83
PG:
7.00
EPD:
2.22
PG:
4.20
EPD:
1.58
PG:
$86.72B
EPD:
$51.57B
PG:
$43.64B
EPD:
$7.31B
PG:
$22.63B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. EPD — Ранг доходности на риск
PG
EPD
Сравнение PG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.24 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.50 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и EPD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -58.78% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -7.56% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -15.40% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -18.06% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -58.04% | +34.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -6.41% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.22% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.58% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и EPD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.00% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.27% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 15.90% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.23% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.14% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и EPD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EPD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и EPD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and EPD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор