Сравнение PG с CVS
PG (The Procter & Gamble Company) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.70% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам PG и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between PG and CVS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between PG and CVS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
CVS:
$130.41B
PG:
$5.23
CVS:
$2.30
PG:
28.63
CVS:
44.29
PG:
4.20
CVS:
0.32
PG:
6.70
CVS:
1.68
PG:
$86.72B
CVS:
$407.91B
PG:
$43.64B
CVS:
$56.59B
PG:
$22.63B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CVS — Ранг доходности на риск
PG
CVS
Сравнение PG c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.62 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.33 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CVS
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -64.07% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.44% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -43.98% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -56.79% | +33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -56.79% | +33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | 0.00% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -19.54% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 6.38% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CVS
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.50% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 25.88% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 31.05% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 29.98% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 29.30% | -10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CVS
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CVS
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CVS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор