Сравнение PG с C
PG (The Procter & Gamble Company) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям C по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.22% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам PG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between PG and C is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.25 |
The correlation between PG and C shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
C:
$248.34B
PG:
$5.23
C:
$8.65
PG:
28.63
C:
16.17
PG:
4.20
C:
1.51
PG:
6.70
C:
1.30
PG:
$86.72B
C:
$171.19B
PG:
$43.64B
C:
$77.85B
PG:
$22.63B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. C — Ранг доходности на риск
PG
C
Сравнение PG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.64 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.25 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и C
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -98.00% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.76% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -31.31% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -44.53% | +20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -56.51% | +32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -62.68% | +49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -43.51% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.12% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и C
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.30% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 23.09% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 28.37% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 29.20% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 33.23% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и C
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и C
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and C have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор