PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 8.64% против -2.17% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between PG and BF-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

PG:

$5.23

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

PG:

27.76

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

PG:

6.79

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

PG:

4.07

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

PG vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.07

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.17

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.11

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.25

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.58

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PG и BF-B

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-68.96%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-25.48%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-65.65%

+44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-68.31%

+44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-68.96%

+45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-64.00%

+48.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-11.60%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

11.09%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и BF-B

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.86%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

31.44%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

38.33%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

29.94%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

28.02%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и BF-B

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
1.06B
(PG) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
60.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

PG and BF-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор