PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 8.96% против 125.13% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-8.58%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
281.93%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и APLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
APLD
Applied Digital Corporation
74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between PG and APLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.00

The correlation between PG and APLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

APLD:

$11.60B

EPS

PG:

$5.23

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

PG:

4.20

APLD:

28.94

Коэффициент P/B

PG:

6.70

APLD:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Applied Digital Corporation

Доходность на риск

PG vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.83

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.72

-12.40

PG vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и APLD

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и APLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-99.73%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-50.31%

+34.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-76.66%

+55.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-82.61%

+58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-89.80%

+66.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-14.00%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-74.86%

+62.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

21.22%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и APLD

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

33.15%

-26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

80.49%

-65.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

107.13%

-88.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

165.20%

-147.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

301.46%

-282.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и APLD

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
161.76M
(PG) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Applied Digital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
51.0%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.


Часто задаваемые вопросы


PG and APLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор