Сравнение PG с AJG
PG (The Procter & Gamble Company) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.64% против 17.92% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам PG и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between PG and AJG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.22 |
The correlation between PG and AJG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
AJG:
$5.74
PG:
27.76
AJG:
37.04
PG:
6.79
AJG:
3.84
PG:
4.07
AJG:
3.97
PG:
$86.72B
AJG:
$13.94B
PG:
$43.64B
AJG:
$7.63B
PG:
$22.63B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. AJG — Ранг доходности на риск
PG
AJG
Сравнение PG c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.85 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.47 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.25 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PG и AJG
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -57.49% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -40.64% | +25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -44.40% | +23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -44.40% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -44.40% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -38.26% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.83% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 24.06% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и AJG
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.97% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 22.42% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 27.95% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.96% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.08% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и AJG
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и AJG
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and AJG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AJG's -57.49%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор