Сравнение PG с ADEA
PG (The Procter & Gamble Company) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 16.91%/yr for ADEA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 85.80%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.91% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам PG и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ADEA Adeia Inc | 85.80% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between PG and ADEA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between PG and ADEA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
ADEA:
$3.65B
PG:
$5.23
ADEA:
$1.08
PG:
28.63
ADEA:
29.57
PG:
7.00
ADEA:
2.06
PG:
4.20
ADEA:
7.84
PG:
6.70
ADEA:
7.81
PG:
$86.72B
ADEA:
$460.49M
PG:
$43.64B
ADEA:
$312.21M
PG:
$22.63B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ADEA — Ранг доходности на риск
PG
ADEA
Сравнение PG c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.86 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.97 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ADEA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -80.75% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -34.81% | +19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.81% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -38.97% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -73.66% | +49.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -4.91% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -37.82% | +25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 12.25% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ADEA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 23.40% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 50.06% | -35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 62.21% | -43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 62.42% | -44.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 56.47% | -37.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ADEA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ADEA в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и ADEA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and ADEA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор