PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с REMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

PFXF и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.05%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.24% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

REMX

1 день
2.95%
1 месяц
-11.88%
С начала года
19.05%
6 месяцев
36.14%
1 год
126.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий PFXF и REMX

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.65

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.08

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

5.10

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

15.16

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.65

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.10

+0.54

Корреляция

Корреляция между PFXF и REMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и REMX

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности REMX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.48%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и REMX

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-90.20%

+54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-23.35%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-73.34%

+51.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-73.34%

+37.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-59.70%

+54.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-67.01%

+63.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

7.86%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

17.39%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

37.90%

-31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

48.30%

-37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

39.76%

-28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

36.61%

-23.45%