PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с NLR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

PFXF и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		7.24%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.86% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

NLR

1 день
4.76%
1 месяц
-10.17%
С начала года
7.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
86.31%
3 года*
37.32%
5 лет*
23.33%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий PFXF и NLR

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.06

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.63

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.26

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.88

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между PFXF и NLR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и NLR

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности NLR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.38%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и NLR

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-65.05%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-25.80%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-30.48%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-34.35%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-18.97%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-35.91%

+31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

10.67%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

14.04%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

32.94%

-26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

42.23%

-31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

28.16%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

23.39%

-10.23%