PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с MOAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

PFXF и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.62%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.48% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

MOAT

1 день
2.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-1.11%
1 год
11.38%
3 года*
10.72%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий PFXF и MOAT

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.58

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.97

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.37

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.58

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между PFXF и MOAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и MOAT

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и MOAT

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.31%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-13.30%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-23.96%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-33.31%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-10.19%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.79%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.49%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.81%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

10.12%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

19.76%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

18.10%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

18.71%

-5.55%