PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFX с WHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PFX и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям WHF по среднегодовой доходности: -6.38% против 8.79% соответственно.


PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

WHF

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.78%
С начала года
4.35%
6 месяцев
0.32%
1 год
-9.37%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и WHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation
3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
4.35%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%

Correlation

The correlation between PFX and WHF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.14

The correlation between PFX and WHF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFX:

$89.77M

WHF:

$149.86M

EPS

PFX:

-$1.09

WHF:

$0.69

Коэффициент P/S

PFX:

0.02

WHF:

3.25

Коэффициент P/B

PFX:

0.00

WHF:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

PFX:

$4.15B

WHF:

$47.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFX:

$3.13B

WHF:

$14.33M

EBITDA (12 мес.)

PFX:

$2.35B

WHF:

-$4.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PhenixFIN Corporation

WhiteHorse Finance, Inc.

Доходность на риск

PFX vs. WHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

WHF
Ранг доходности на риск WHF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFXWHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.35

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.67

+0.13

PFX vs. WHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFXWHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.24

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PFX и WHF

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и WHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFXWHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-57.48%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-26.51%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-37.91%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-37.91%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-57.48%

-36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-27.25%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-8.93%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

14.11%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и WHF

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFXWHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.26%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

20.66%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

28.17%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

22.97%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

31.54%

+18.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и WHF

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WHF в 23.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFX
PhenixFIN Corporation
0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
23.15%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFX и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PhenixFIN Corporation и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
15.86M
(PFX) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFX и WHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PhenixFIN Corporation и WhiteHorse Finance, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.4%
0
Активы портфеля
PFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

WHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

WHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

WHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.


Часто задаваемые вопросы


PFX and WHF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to WHF (10.26%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs WHF's -57.48%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и WHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор