PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с WHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFX с WHF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) and WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFX returned -7.08%/yr vs 7.95%/yr for WHF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям WHF по среднегодовой доходности: -7.08% против 7.95% соответственно.

PFX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-11.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.98%
10 лет*
-7.08%

WHF

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.20%
1 год
-12.73%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и WHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		-2.27%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		0.80%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%

Correlation

The correlation between PFX and WHF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г.

0.14

The correlation between PFX and WHF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFX:

$85.03M

WHF:

$144.76M

EPS

PFX:

-$1.09

WHF:

$0.69

Коэффициент P/S

PFX:

0.02

WHF:

3.14

Коэффициент P/B

PFX:

0.00

WHF:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

PFX:

$4.15B

WHF:

$47.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFX:

$3.13B

WHF:

$14.33M

EBITDA (12 мес.)

PFX:

$2.35B

WHF:

-$4.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

WhiteHorse Finance, Inc.

Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с ICMBPFX с NMFCPFX с NCDL
Часто сравнивают с WHF:
WHF с HTGCWHF с TSLXWHF с AJGWHF с SLRCWHF с SCHDWHF с ARCCWHF с GAIN

Доходность на риск

PFX vs. WHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг доходности на риск WHF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFXWHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.45

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.87

-0.01

PFX vs. WHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHF равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFX и WHF

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и WHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXWHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-57.48%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-26.51%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-37.91%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-37.91%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-57.48%

-36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.68%

-29.72%

-39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-9.01%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

14.60%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и WHF

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXWHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.88%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

20.74%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

28.23%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

22.98%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

31.57%

+18.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и WHF

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WHF в 18.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFX
PhenixFIN Corporation		0.17%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		18.07%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFX и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PhenixFIN Corporation и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
15.86M
(PFX) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFX и WHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PhenixFIN Corporation и WhiteHorse Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.4%
0
Активы портфеля
PFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

WHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

WHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

WHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.

Часто задаваемые вопросы

PFX and WHF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (8.82%) compared to WHF (7.88%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs WHF's -57.48%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и WHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор