Сравнение PFUT с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PFUT и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFUT - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUT и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | -6.61% | 2.22% | 13.60% | 11.19% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUT показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
PFUT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUT и XOMO
PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PFUT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PFUT
XOMO
Сравнение PFUT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.02 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.40 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.47 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 3.35 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.55 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PFUT и XOMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и XOMO
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и XOMO
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -18.90% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.24% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -5.12% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.44% | -7.05% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.69% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и XOMO
Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.48% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.81% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 22.02% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.46% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.46% | +3.39% |