Сравнение PFUT с XOMO
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PFUT returned 6.31% vs 31.56% for XOMO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUT показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
PFUT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 4.60% | 2.22% | 13.60% | 11.19% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Correlation
The correlation between PFUT and XOMO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between PFUT and XOMO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PFUT
XOMO
Сравнение PFUT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.31 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.43 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.58 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и XOMO
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -18.90% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.73% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -10.21% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.10% | -7.22% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.92% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и XOMO
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 3.98%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.49% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 16.60% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 20.05% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 18.93% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.93% | +2.77% |
Сравнение комиссий PFUT и XOMO
PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и XOMO
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and XOMO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to PFUT (3.98%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 6.31% for PFUT. On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. On volatility, PFUT has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.00% for PFUT.
PFUT is categorized as Sustainable, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and YieldMax. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор