PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с PLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both Sustainable funds from Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFUT returned 0.95%/yr vs 9.82%/yr for PLDR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у PLDR с доходностью 4.85%.

PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.40%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Correlation

The correlation between PFUT and PLDR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.89

The correlation between PFUT and PLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFUT и PLDR

Секторы
PFUT
PLDR

Промышленность

29.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

21.5%
8.8%

Технологии

15.3%
24.1%

Здравоохранение

14.0%
4.9%

Финансовые услуги

7.7%
6.9%

Коммунальные услуги

5.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Энергетика

0.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
12.0%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

PFUT
29.0%
PLDR
8.3%

Потребительский циклический сектор

PFUT
21.5%
PLDR
8.8%

Технологии

PFUT
15.3%
PLDR
24.1%

Здравоохранение

PFUT
14.0%
PLDR
4.9%

Финансовые услуги

PFUT
7.7%
PLDR
6.9%

Коммунальные услуги

PFUT
5.8%
PLDR
2.9%

Потребительский защитный сектор

PFUT
4.1%
PLDR
5.2%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
PLDR
2.4%

Энергетика

PFUT
0.9%
PLDR
2.8%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
PLDR
12.0%

Недвижимость

PFUT

-

PLDR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с TYLD
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL

Доходность на риск

PFUT vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.66

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.33

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.60

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

6.04

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PLDR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.66

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.58

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PFUT и PLDR

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и PLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-29.58%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.81%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-23.00%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-29.58%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.20%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-8.59%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.38%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и PLDR

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.56%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.38%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

17.07%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.04%

+4.67%

Сравнение комиссий PFUT и PLDR

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и PLDR

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and PLDR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUT has higher volatility (4.08%) compared to PLDR (3.19%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs PLDR's -29.58%.

On 5-year performance, PLDR leads with 9.82% vs 0.95% for PFUT. On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLDR has performed better with a 9.82% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

PLDR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PFUT.

Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.59% for PLDR.

PLDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор