PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUT с EFFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFUT и EFFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 29.22%.


PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*

EFFE

1 день
-0.18%
1 месяц
17.03%
С начала года
29.22%
6 месяцев
28.14%
1 год
44.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и EFFE


2026 (YTD)20252024
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
4.40%2.22%-0.49%
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
29.22%22.42%-0.84%

Correlation

The correlation between PFUT and EFFE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between PFUT and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Sustainable Future ETF

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Доходность на риск

PFUT vs. EFFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c EFFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUTEFFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.25

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

12.62

-11.29

PFUT vs. EFFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EFFE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и EFFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUTEFFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.22

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.85

-1.80

Просадки

Сравнение просадок PFUT и EFFE

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и EFFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFUTEFFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-13.75%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.75%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.18%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-1.98%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.53%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и EFFE

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 4.08%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFUTEFFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.71%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.67%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

20.09%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

19.91%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.91%

+1.80%

Сравнение комиссий PFUT и EFFE

PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и EFFE

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


ПозицияTTM20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.63%4.69%0.00%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы


PFUT and EFFE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (9.71%) compared to PFUT (4.08%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs EFFE's -13.75%.

On 1-year performance, EFFE leads with 44.45% vs 6.81% for PFUT. On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. On volatility, PFUT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 44.45% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Harbor. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.69% for EFFE.

EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и EFFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор