PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с PGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с PGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFUT returned 0.99%/yr vs 14.07%/yr for PGRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for PGRO.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и PGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у PGRO с доходностью 8.92%.

PFUT

1 день
0.19%
1 месяц
3.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.31%
3 года*
12.30%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и PGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.60%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%

Correlation

The correlation between PFUT and PGRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.84

The correlation between PFUT and PGRO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFUT и PGRO

Секторы
PFUT
PGRO

Промышленность

29.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

21.5%
10.4%

Технологии

15.3%
49.5%

Здравоохранение

14.0%
7.1%

Финансовые услуги

7.7%
5.4%

Коммунальные услуги

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
14.3%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

PFUT
29.0%
PGRO
7.1%

Потребительский циклический сектор

PFUT
21.5%
PGRO
10.4%

Технологии

PFUT
15.3%
PGRO
49.5%

Здравоохранение

PFUT
14.0%
PGRO
7.1%

Финансовые услуги

PFUT
7.7%
PGRO
5.4%

Коммунальные услуги

PFUT
5.8%
PGRO
1.1%

Потребительский защитный сектор

PFUT
4.1%
PGRO
2.7%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
PGRO
2.5%

Энергетика

PFUT
0.9%
PGRO

-

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
PGRO
14.3%

Недвижимость

PFUT

-

PGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с TYLD
Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO

Доходность на риск

PFUT vs. PGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c PGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTPGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.52

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.12

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.49

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

4.92

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. PGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PGRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и PGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTPGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.52

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.66

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PFUT и PGRO

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки PGRO в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и PGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTPGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-34.73%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.34%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-23.31%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-34.73%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-1.24%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-10.27%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и PGRO

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеют волатильность 3.98% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTPGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.09%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

21.80%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.76%

-0.06%

Сравнение комиссий PFUT и PGRO

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PGRO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и PGRO

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and PGRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to PFUT (3.98%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs PGRO's -34.73%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 0.99% for PFUT. On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

PGRO has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while PGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.55% for PGRO.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и PGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор