PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUT с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUT и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и SUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
-6.61%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
-4.20%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью -4.20%.


PFUT

1 день
1.06%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-9.36%
1 год
6.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
10 лет*

SUSA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.65%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Sustainable Future ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Сравнение комиссий PFUT и SUSA

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.


Доходность на риск

PFUT vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUTSUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.92

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.41

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.41

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

6.30

-4.91

PFUT vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUTSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.54

-0.59

Корреляция

Корреляция между PFUT и SUSA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и SUSA

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и SUSA

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и SUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUTSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-53.93%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.12%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-6.49%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-7.30%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.70%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и SUSA

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUTSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.23%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.80%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.15%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.32%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.12%

+3.73%