PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFUT с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с SUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. PFUT is actively managed, while SUSA is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFUT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSA

1 день
-0.32%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.37%
С начала года
11.35%
1 год
22.81%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.60%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.35%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.64%

Correlation

The correlation between PFUT and SUSA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.89

The correlation between PFUT and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFUT и SUSA

Секторы
PFUT
SUSA

Промышленность

28.7%
9.3%

Технологии

20.4%
40.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
7.8%

Здравоохранение

13.4%
9.1%

Финансовые услуги

6.9%
11.8%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Энергетика

1.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
7.3%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

PFUT
28.7%
SUSA
9.3%

Технологии

PFUT
20.4%
SUSA
40.1%

Потребительский циклический сектор

PFUT
19.0%
SUSA
7.8%

Здравоохранение

PFUT
13.4%
SUSA
9.1%

Финансовые услуги

PFUT
6.9%
SUSA
11.8%

Коммунальные услуги

PFUT
5.5%
SUSA
2.0%

Потребительский защитный сектор

PFUT
3.8%
SUSA
4.1%

Энергетика

PFUT
1.2%
SUSA
3.3%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
SUSA
2.3%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
SUSA
7.3%

Недвижимость

PFUT

-

SUSA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с PGROPFUT с EFFEPFUT с BASG
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с DNL

Доходность на риск

PFUT vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUTSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.02

—

PFUT vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUT и SUSA

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и SUSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.12%

—

Сравнение комиссий PFUT и SUSA

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и SUSA

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and SUSA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

SUSA has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while SUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.25% for SUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор