PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFUT returned 0.95%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.40%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%-1.53%

Correlation

The correlation between PFUT and GDMA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.27

Over the past year, PFUT and GDMA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PFUT и GDMA

Секторы
PFUT
GDMA

Промышленность

29.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

21.5%
8.8%

Технологии

15.3%
23.4%

Здравоохранение

14.0%
5.5%

Финансовые услуги

7.7%
14.5%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
9.0%

Энергетика

0.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
7.0%

Недвижимость

-

1.6%

Промышленность

PFUT
29.0%
GDMA
14.4%

Потребительский циклический сектор

PFUT
21.5%
GDMA
8.8%

Технологии

PFUT
15.3%
GDMA
23.4%

Здравоохранение

PFUT
14.0%
GDMA
5.5%

Финансовые услуги

PFUT
7.7%
GDMA
14.5%

Коммунальные услуги

PFUT
5.8%
GDMA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PFUT
4.1%
GDMA
3.5%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
GDMA
9.0%

Энергетика

PFUT
0.9%
GDMA
10.0%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
GDMA
7.0%

Недвижимость

PFUT

-

GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDR
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

PFUT vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.47

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.21

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.30

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

11.92

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.47

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.89

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PFUT и GDMA

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-16.66%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.53%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-7.53%

-20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-12.74%

-32.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.06%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-3.78%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.71%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и GDMA

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 4.08%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.18%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.03%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

13.12%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

9.67%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

10.97%

+10.74%

Сравнение комиссий PFUT и GDMA

PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и GDMA

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and GDMA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to PFUT (4.08%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 0.95% for PFUT. On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. On volatility, PFUT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Gadsden. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор