Сравнение PFUT с GDMA
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 2.22% | 13.60% | 29.98% | -33.60% | 0.60% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 8.05% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -0.95% |
Correlation
The correlation between PFUT and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, PFUT and GDMA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. GDMA — Ранг доходности на риск
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMA
Сравнение PFUT c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUT | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUT и GDMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и GDMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.40% | — |
Сравнение комиссий PFUT и GDMA
PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и GDMA
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.58% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for PFUT.
PFUT is categorized as Sustainable, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Gadsden. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.77% for GDMA.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор