Сравнение PFUMX с POSIX
PFUMX (Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund) and POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PFUMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Principal, while POSIX is a REIT fund managed by Principal. Over the past 5 years, PFUMX returned 4.41%/yr vs 0.16%/yr for POSIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFUMX charges 0.84%/yr vs 0.94%/yr for POSIX.
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и POSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 6.49%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
POSIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам PFUMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 2.32% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 6.49% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Correlation
The correlation between PFUMX and POSIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PFUMX
POSIX
Сравнение PFUMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.91 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 3.33 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.77 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.17 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и POSIX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и POSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -68.45% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.97% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -18.02% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -34.15% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.32% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -13.93% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.73% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и POSIX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 0.90%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.63% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.94% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.82% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 16.30% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 16.99% | -12.27% |
Сравнение комиссий PFUMX и POSIX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и POSIX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности POSIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.53% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.48% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
PFUMX and POSIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSIX has higher volatility (3.63%) compared to PFUMX (0.90%). In terms of maximum drawdown, PFUMX dropped -21.27% vs POSIX's -68.45%.
PFUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUMX и POSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор