PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFUIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUIX с VBTLX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFUIX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между PFUIX и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.03%
89.21%
PFUIX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFUIX:

1.56

VBTLX:

1.41

Коэф-т Сортино

PFUIX:

2.52

VBTLX:

2.11

Коэф-т Омега

PFUIX:

1.29

VBTLX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PFUIX:

0.43

VBTLX:

0.55

Коэф-т Мартина

PFUIX:

4.20

VBTLX:

3.62

Индекс Язвы

PFUIX:

2.63%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

PFUIX:

7.10%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

PFUIX:

-33.29%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

PFUIX:

-17.54%

VBTLX:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.46% соответственно.

PFUIX

С начала года

7.57%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

5.46%

1 год

10.88%

5 лет

-0.21%

10 лет

0.27%

VBTLX

С начала года

2.67%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.26%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFUIX и VBTLX

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
График комиссии PFUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFUIX: 0.50%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFUIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFUIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFUIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFUIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PFUIX: 1.56
VBTLX: 1.48
Коэффициент Сортино PFUIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFUIX: 2.52
VBTLX: 2.21
Коэффициент Омега PFUIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFUIX: 1.29
VBTLX: 1.27
Коэффициент Кальмара PFUIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PFUIX: 0.43
VBTLX: 0.58
Коэффициент Мартина PFUIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PFUIX: 4.20
VBTLX: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.48
PFUIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и VBTLX

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VBTLX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.09%4.10%3.22%2.26%2.41%1.57%2.29%2.96%1.41%2.01%1.94%2.67%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.71%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и VBTLX

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.54%
-6.94%
PFUIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и VBTLX

PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.30%
2.02%
PFUIX
VBTLX