PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFUIX с IGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUIX с IGOV

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFUIX или IGOV.

Корреляция

Корреляция между PFUIX и IGOV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.23%
2.41%
PFUIX
IGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFUIX:

1.56

IGOV:

1.04

Коэф-т Сортино

PFUIX:

2.52

IGOV:

1.64

Коэф-т Омега

PFUIX:

1.29

IGOV:

1.19

Коэф-т Кальмара

PFUIX:

0.43

IGOV:

0.30

Коэф-т Мартина

PFUIX:

4.20

IGOV:

2.13

Индекс Язвы

PFUIX:

2.63%

IGOV:

4.59%

Дневная вол-ть

PFUIX:

7.10%

IGOV:

9.40%

Макс. просадка

PFUIX:

-33.29%

IGOV:

-35.88%

Текущая просадка

PFUIX:

-17.54%

IGOV:

-24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PFUIX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 0.27% против -0.79% соответственно.

PFUIX

С начала года

7.57%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

5.46%

1 год

10.88%

5 лет

-0.21%

10 лет

0.27%

IGOV

С начала года

9.11%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

5.09%

1 год

9.09%

5 лет

-3.19%

10 лет

-0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFUIX и IGOV

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.

PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
График комиссии PFUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFUIX: 0.50%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFUIX и IGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFUIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFUIX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFUIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PFUIX: 1.56
IGOV: 1.04
Коэффициент Сортино PFUIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFUIX: 2.52
IGOV: 1.64
Коэффициент Омега PFUIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFUIX: 1.29
IGOV: 1.19
Коэффициент Кальмара PFUIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PFUIX: 0.43
IGOV: 0.30
Коэффициент Мартина PFUIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PFUIX: 4.20
IGOV: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.04
PFUIX
IGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и IGOV

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IGOV в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.09%4.10%3.22%2.26%2.41%1.57%2.29%2.96%1.41%2.01%1.94%2.67%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и IGOV

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.54%
-24.22%
PFUIX
IGOV

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и IGOV

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 3.30%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.30%
4.08%
PFUIX
IGOV