Сравнение PFUIX с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и IGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции PFUIX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 0.58% против -1.31% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и IGOV
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.
Доходность на риск
PFUIX vs. IGOV — Ранг доходности на риск
PFUIX
IGOV
Сравнение PFUIX c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.75 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и IGOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и IGOV
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IGOV в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и IGOV
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и IGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -35.88% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.70% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -33.17% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -35.88% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -24.53% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.89% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и IGOV
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 3.29%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.57% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 5.30% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 9.04% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 9.87% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 8.58% | -1.23% |