PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFUIX с IGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFUIX и IGOV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PFUIX с IGOV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFUIX или IGOV.

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFUIX:

1.40

IGOV:

0.87

Коэф-т Сортино

PFUIX:

2.04

IGOV:

1.21

Коэф-т Омега

PFUIX:

1.24

IGOV:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFUIX:

0.40

IGOV:

0.24

Коэф-т Мартина

PFUIX:

3.60

IGOV:

1.65

Индекс Язвы

PFUIX:

2.63%

IGOV:

4.62%

Дневная вол-ть

PFUIX:

7.23%

IGOV:

9.66%

Макс. просадка

PFUIX:

-32.18%

IGOV:

-35.88%

Текущая просадка

PFUIX:

-15.22%

IGOV:

-24.51%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции PFUIX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.05% против -0.49% соответственно.

PFUIX

С начала года

7.54%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.83%

1 год

9.60%

3 года

1.68%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.05%

IGOV

С начала года

8.69%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.61%

1 год

7.97%

3 года

-0.67%

5 лет

-3.44%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

iShares International Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий PFUIX и IGOV

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.

PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFUIX и IGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFUIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFUIX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и IGOV

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IGOV в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		3.78%4.11%3.22%3.42%4.11%1.56%2.29%4.40%1.42%2.01%1.94%2.67%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и IGOV

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и IGOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и IGOV

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 2.43%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...