PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUIX с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUIX с LEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both funds - PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.60%/yr vs 1.37%/yr for LEMB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUIX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям LEMB по среднегодовой доходности: 0.60% против 1.37% соответственно.

PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.52%
3 года*
4.57%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
0.60%

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUIX и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-0.83%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Correlation

The correlation between PFUIX and LEMB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between PFUIX and LEMB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с IGOVPFUIX с BNDXPFUIX с VTABXPFUIX с IBNDPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLXPFUIX с PFORX
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с DBELX

Доходность на риск

PFUIX vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUIXLEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.51

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.10

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.64

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

5.58

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUIX vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LEMB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUIXLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.51

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.05

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и LEMB

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и LEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUIXLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-30.82%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.00%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-10.09%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-25.29%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-29.09%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-4.87%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.74%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и LEMB

PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUIXLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

5.34%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

6.54%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.24%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

9.29%

-1.92%

Сравнение комиссий PFUIX и LEMB

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и LEMB

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности LEMB в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.03%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PFUIX and LEMB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUIX has higher volatility (2.40%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs LEMB's -30.82%.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUIX и LEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор