Сравнение PFUIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.58% против 1.75% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и BNDX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
PFUIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PFUIX
BNDX
Сравнение PFUIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.10 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и BNDX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и BNDX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -16.23% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.93% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -15.86% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -16.23% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -1.99% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -3.10% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.72% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и BNDX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.74% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 2.29% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 3.21% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.81% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.05% | +3.30% |