PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUIX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUIX с BNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.45%/yr vs 1.77%/yr for BNDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFUIX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.45% против 1.77% соответственно.

PFUIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.08%
3 года*
4.11%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
0.45%

BNDX

1 день
0.25%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.46%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUIX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-2.26%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.52%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between PFUIX and BNDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.39

Over the past year, PFUIX and BNDX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с IGOVPFUIX с IBNDPFUIX с VTABXPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLXPFUIX с PFORX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

PFUIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUIXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.71

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.04

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.84

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

2.33

-2.56

PFUIX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и BNDX

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUIXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-16.23%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-2.93%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-2.93%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-15.86%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-16.23%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-0.52%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.10%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и BNDX

PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUIXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.98%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.98%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

3.46%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

4.89%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

4.09%

+3.27%

Сравнение комиссий PFUIX и BNDX

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и BNDX

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BNDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.45%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.09%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PFUIX and BNDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUIX has higher volatility (1.96%) compared to BNDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs BNDX's -16.23%.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUIX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор