PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
-4.15%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.77% соответственно.


PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.74%
1 год
2.88%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
0.49%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PFUIX и PFORX

И PFUIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

PFUIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.64

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.89

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.61

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

2.82

-0.68

PFUIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.90

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.25

-0.89

Корреляция

Корреляция между PFUIX и PFORX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и PFORX

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
3.83%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и PFORX

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-13.87%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-3.99%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-13.71%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-13.87%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-3.69%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-1.95%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.87%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и PFORX

PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.93%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.53%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

3.38%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

3.46%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

3.08%

+4.27%