PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUIX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUIX с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both funds - PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.60%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFUIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 0.60% против 11.28% соответственно.

PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.52%
3 года*
4.57%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
0.60%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUIX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-0.83%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between PFUIX and FNDE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.37

The correlation between PFUIX and FNDE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с IGOVPFUIX с BNDXPFUIX с VTABXPFUIX с IBNDPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

PFUIX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUIXFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.47

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
3.28

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.62

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

13.71

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUIX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUIXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.47

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и FNDE

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUIXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-43.55%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-10.23%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-18.40%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-29.44%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-39.93%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-1.61%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.71%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и FNDE

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 2.40%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUIXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.34%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

12.30%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

15.00%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

16.91%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

19.30%

-11.93%

Сравнение комиссий PFUIX и FNDE

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и FNDE

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.03%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PFUIX and FNDE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.34%) compared to PFUIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs FNDE's -43.55%.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUIX и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор