Сравнение PFTSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PFTSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFTSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | -1.68% | 12.31% | 6.02% | 10.07% | -12.97% | 6.29% | 11.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 16.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
PFTSX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFTSX и BERIX
PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PFTSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PFTSX
BERIX
Сравнение PFTSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFTSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.30 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.77 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 17.74 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PFTSX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFTSX и BERIX
Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | 1.78% | 1.75% | 2.43% | 2.22% | 0.89% | 13.53% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PFTSX и BERIX
Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -20.34% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.95% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -15.73% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.79% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -2.60% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.79% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFTSX и BERIX
PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.55% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 4.29% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 5.38% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.94% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 6.00% | +4.55% |