PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFTEX с PFSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) and PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) are both mutual funds - PFTEX is a Tactical Allocation fund managed by The Pacific Financial Group, while PFSEX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFTEX returned 7.18%/yr vs 8.59%/yr for PFSEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 2.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFTEX показывает доходность 9.23%, а PFSEX немного выше – 9.67%.

PFTEX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.67%
1 год
22.59%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFTEX и PFSEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.23%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-7.51%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%

Correlation

The correlation between PFTEX and PFSEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between PFTEX and PFSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PAUIXPFTEX с PFADX
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDA

Доходность на риск

PFTEX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXPFSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.96

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.72

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.46

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

10.80

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и PFSEX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PFSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFTEXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.76%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.85%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.47%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-28.41%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.77%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.90%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и PFSEX

Текущая волатильность для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) составляет 3.09%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFTEXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.67%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.80%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.27%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.46%

-3.92%

Сравнение комиссий PFTEX и PFSEX

И PFTEX, и PFSEX имеют комиссию равную 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и PFSEX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности PFSEX в 15.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		8.65%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PFTEX and PFSEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFSEX has higher volatility (3.67%) compared to PFTEX (3.09%). In terms of maximum drawdown, PFTEX dropped -19.72% vs PFSEX's -33.76%.

PFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFTEX и PFSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор