- ISIN
- US66538J8374
- CUSIP
- 66538J837
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции PFTEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,425.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) показал доход в 11.86% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев.
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PFTEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 1.37% | -5.87% | 7.39% | 3.84% | -0.09% | -0.26% | 2.59% | 11.86% | ||||
| 2025 | 2.63% | -0.85% | -5.07% | -0.91% | 4.37% | 3.80% | 0.94% | 2.70% | 2.81% | 1.32% | 0.70% | 0.32% | 13.11% |
| 2024 | 0.53% | 4.45% | 3.65% | -4.50% | 4.92% | 1.27% | 1.83% | 1.80% | 0.47% | -1.85% | 4.06% | -3.79% | 13.02% |
| 2023 | 3.63% | -2.49% | 1.51% | 1.14% | -1.02% | 4.57% | 2.40% | -1.71% | -3.80% | -2.93% | 6.16% | 5.02% | 12.53% |
| 2022 | -4.03% | -1.70% | 0.55% | -5.52% | 0.10% | -4.59% | 3.31% | -2.72% | -4.19% | 3.85% | 4.01% | -2.40% | -13.13% |
| 2021 | -0.47% | 1.13% | 2.52% | 3.28% | 0.79% | 0.96% | 0.52% | 1.55% | -3.06% | 3.15% | -1.70% | 2.61% | 11.68% |
Метрики бенчмарка
PFG Meeder Tactical Strategy Fund has an annualized alpha of -1.05%, beta of 0.57, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2017.
- This fund participated in 72.91% of S&P 500 Index downside but only 54.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 54.59%
- Участие в снижении
- 72.91%
Комиссия
Комиссия PFTEX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFTEX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 10.58 | -0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Meeder Tactical Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.35 | $0.21 | $1.58 | $0.23 | $0.11 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.45% | 9.45% | 3.38% | 2.23% | 18.46% | 2.00% | 1.00% | 0.15% | 0.18% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Meeder Tactical Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG Meeder Tactical Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.72%март 2020 г. | 27d | 9mo 15d | 10mo 12dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.99%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 3mo | 1y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.53%апр. 2025 г. | 4mo | 3mo 16d | 7mo 16dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.27%март 2023 г. | 2mo 13d | 11mo 16d | 1y 1moдек. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-10.43%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 1y 2d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PFTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -56.78% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -25.43% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.69% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFTEX
Добавьте PFG Meeder Tactical Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFTEX