PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с PFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с PFFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и PFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и PFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-4.33%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%17.45%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-6.93%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у PFFSX с доходностью -6.93%.

PFTEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.08%
1 год
12.03%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

PFFSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.44%
1 год
14.31%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFTSXPFTEX с PFADXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFSEXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFJDXPFTEX с ABRZX
Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с FLCPXPFFSX с SVPFX

Сравнение комиссий PFTEX и PFFSX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFSX в 2.03%.

PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Доходность на риск

PFTEX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXPFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.75

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.66

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFSX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и PFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXPFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.49

Корреляция

Корреляция между PFTEX и PFFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и PFFSX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности PFFSX в 18.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.88%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		18.47%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и PFFSX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PFFSX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXPFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-24.92%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.25%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-24.92%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-10.11%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.13%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.09%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и PFFSX

Текущая волатильность для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) составляет 4.32%, в то время как у PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXPFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.83%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.39%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

19.85%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.81%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.91%

-4.33%