Сравнение PFTEX с PFJDX
PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) and PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) are both mutual funds - PFTEX is a Tactical Allocation fund managed by The Pacific Financial Group, while PFJDX is a Diversified Portfolio fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFTEX returned 7.34%/yr vs 5.20%/yr for PFJDX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 2.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFTEX и PFJDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFTEX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у PFJDX с доходностью 7.30%.
PFTEX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.24%
PFJDX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFTEX и PFJDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTEX PFG Meeder Tactical Strategy Fund | 11.86% | 13.11% | 13.02% | 12.53% | -13.13% | 11.68% | 3.04% | 9.96% | -7.60% |
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 7.30% | 13.15% | 9.96% | 12.71% | -15.77% | 11.10% | 8.40% | 16.33% | -11.06% |
Correlation
The correlation between PFTEX and PFJDX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between PFTEX and PFJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFTEX vs. PFJDX — Ранг доходности на риск
PFTEX
PFJDX
Сравнение PFTEX c PFJDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFTEX | PFJDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.87 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 7.56 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFTEX и PFJDX
Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PFJDX в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PFJDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFTEX | PFJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -25.97% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.17% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -11.38% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -25.97% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.60% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.77% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFTEX и PFJDX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFTEX | PFJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.26% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.26% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.75% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.34% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 12.68% | +1.84% |
Сравнение комиссий PFTEX и PFJDX
И PFTEX, и PFJDX имеют комиссию равную 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFTEX и PFJDX
Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PFJDX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 5.55% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% | 0.00% |
PFTEX PFG Meeder Tactical Strategy Fund | 8.45% | 9.45% | 3.38% | 2.23% | 18.46% | 2.00% | 1.00% | 0.15% | 0.18% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PFTEX and PFJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PFTEX has higher volatility (3.61%) compared to PFJDX (3.26%). In terms of maximum drawdown, PFTEX dropped -19.72% vs PFJDX's -25.97%.
PFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFTEX и PFJDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор