PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с PFJDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с PFJDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и PFJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и PFJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-1.88%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-7.87%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		-2.43%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%8.40%16.33%-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у PFJDX с доходностью -2.43%.

PFTEX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.44%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

PFJDX

1 день
2.02%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.37%
1 год
10.49%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFSEXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFADXPFTEX с PFFSXPFTEX с ABRZX
Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFTSXPFJDX с PFSMXPFJDX с BERIX

Сравнение комиссий PFTEX и PFJDX

И PFTEX, и PFJDX имеют комиссию равную 2.05%.

PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Доходность на риск

PFTEX vs. PFJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c PFJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXPFJDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.38

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.83

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. PFJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFJDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и PFJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXPFJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между PFTEX и PFJDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и PFJDX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности PFJDX в 6.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.63%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.11%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и PFJDX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PFJDX в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PFJDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXPFJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-25.97%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.05%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-25.97%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.30%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.85%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.90%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и PFJDX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXPFJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.31%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.69%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.32%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

12.13%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

12.74%

+1.86%