PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-4.33%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.

PFTEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.08%
1 год
12.03%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFTSXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFADXPFTEX с PFSEXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFFSX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий PFTEX и GIPIX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

PFTEX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.10

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между PFTEX и GIPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и GIPIX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.88%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и GIPIX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-29.46%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.33%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-20.65%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.50%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.70%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.65%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и GIPIX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.94%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

4.78%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

8.09%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

7.93%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

8.06%

+6.52%