PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-1.88%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

PFTEX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.44%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFTSXPFTEX с PFSEXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFADXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий PFTEX и ABRYX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

PFTEX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.21

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.84

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.85

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

11.27

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.21

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFTEX и ABRYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и ABRYX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.63%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и ABRYX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-26.63%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.93%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-19.17%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.56%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.68%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.75%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и ABRYX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.10%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.58%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

9.38%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

12.13%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

10.88%

+3.72%