Сравнение PFSVX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PFSVX iMGP SBH Focused Small Value Fund	-6.21%	-0.02%	14.04%	24.90%	-13.39%	19.74%	27.10%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	28.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%.

PFSVX

1 день: -0.83%

1 месяц: -10.36%

С начала года: -6.21%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.55%

3 года*: 9.23%

5 лет*: 3.34%

10 лет*: —

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.65%

1 год: 29.88%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с PFSVX:

PFSVX с BOSOX PFSVX с MSILX PFSVX с MSEFX PFSVX с IDMIX PFSVX с MAHIX PFSVX с FISVX PFSVX с PVCMX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий PFSVX и PRVIX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

PFSVX

iMGP SBH Focused Small Value Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PFSVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSVX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	1.30	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.50	2.08	-1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.28	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	1.93	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.56	8.07	-7.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSVX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	1.30	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.34	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.50	-0.03

Корреляция

Корреляция между PFSVX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и PRVIX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFSVX iMGP SBH Focused Small Value Fund	4.54%	4.26%	17.23%	7.81%	0.00%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и PRVIX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSVX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.18%	-40.95%	+10.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.56%	-14.06%	-1.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.18%	-28.00%	-2.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.44%	-8.14%	-6.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.26%	-8.44%	-0.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.82%	3.65%	+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и PRVIX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.28% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSVX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	6.11%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.29%	15.98%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.45%	23.85%	+1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.49%	20.43%	+2.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.64%	21.29%	+1.35%

Сравнение PFSVX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и PRVIX

Сравнение доходности по годам PFSVX и PRVIX

Доходность по периодам

PFSVX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSVX и PRVIX

Доходность на риск

PFSVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

PFSVX

PRVIX

Сравнение PFSVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSVX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)