Сравнение PFSMX с PFSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX).
PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSMX и PFSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSMX и PFSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | -1.28% | 12.09% | 20.94% | 14.51% | -17.25% | 17.56% | 11.48% | 27.08% | -13.59% |
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | -3.49% | 17.66% | 15.07% | 19.04% | -17.22% | 17.81% | 11.91% | 22.25% | -15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSMX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PFSEX с доходностью -3.49%.
PFSMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
PFSEX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSMX и PFSEX
И PFSMX, и PFSEX имеют комиссию равную 2.05%.
Доходность на риск
PFSMX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск
PFSMX
PFSEX
Сравнение PFSMX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSMX | PFSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.32 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSMX | PFSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFSMX и PFSEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSMX и PFSEX
Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности PFSEX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | 9.65% | 9.52% | 17.36% | 3.15% | 20.83% | 20.75% | 3.02% | 1.39% | 1.72% | 0.80% |
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 17.99% | 17.36% | 1.71% | 0.00% | 6.35% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSMX и PFSEX
Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и PFSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSMX | PFSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -33.76% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.60% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -28.41% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.18% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -7.04% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSMX и PFSEX
Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 4.97%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSMX | PFSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.00% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.79% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 17.17% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.22% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.56% | +0.95% |