PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с PFDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSMX с PFDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSMX (PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund) and PFDOX (PFG Active Core Bond Strategy Fund) are both mutual funds - PFSMX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while PFDOX is a Multisector Bonds fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFSMX returned 7.88%/yr vs -0.17%/yr for PFDOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PFSMX charges 2.05%/yr vs 2.03%/yr for PFDOX.

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и PFDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PFDOX с доходностью -0.35%.

PFSMX

1 день
-0.69%
1 месяц
1.42%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
14.47%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

PFDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSMX и PFDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		7.27%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-8.20%0.10%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.35%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%

Correlation

The correlation between PFSMX and PFDOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.21

Over the past year, PFSMX and PFDOX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFTSXPFSMX с GQFPXPFSMX с PFSEX
Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFADXPFDOX с JSVIXPFDOX с PFSEX

Доходность на риск

PFSMX vs. PFDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c PFDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXPFDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.28

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.85

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.43

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

4.33

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. PFDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFDOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и PFDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXPFDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.19

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и PFDOX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PFDOX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и PFDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSMXPFDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-19.45%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.40%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-5.06%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-19.45%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.71%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.00%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и PFDOX

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSMXPFDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.47%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.97%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

3.79%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

5.72%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

4.84%

+14.53%

Сравнение комиссий PFSMX и PFDOX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFDOX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и PFDOX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PFDOX в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.80%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.88%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PFSMX and PFDOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSMX has higher volatility (2.76%) compared to PFDOX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PFSMX dropped -38.00% vs PFDOX's -19.45%.

PFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSMX и PFDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор