- ISIN
- US66538J5065
- CUSIP
- 66538J506
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции PFSMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) показал доход в 8.02% с начала года и 15.64% за последние 12 месяцев.
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PFSMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 1.77% | -5.62% | 7.48% | 1.31% | 0.50% | 8.02% | ||||||
| 2025 | 3.72% | -1.16% | -3.53% | -0.11% | 5.10% | 3.69% | 0.31% | 1.93% | 1.29% | -0.20% | 0.49% | 0.23% | 12.09% |
| 2024 | -0.11% | 4.13% | 3.32% | -4.15% | 3.79% | 0.21% | 2.60% | 1.93% | 1.49% | -2.35% | 3.82% | 4.91% | 20.94% |
| 2023 | 6.68% | -3.60% | 1.32% | 1.31% | -2.46% | 5.53% | 2.96% | -2.32% | -4.64% | -2.85% | 7.95% | 4.78% | 14.51% |
| 2022 | -5.58% | -2.33% | 1.56% | -6.86% | 0.78% | -7.98% | 7.00% | -4.49% | -9.10% | 6.07% | 7.74% | -3.65% | -17.25% |
| 2021 | -1.40% | 2.75% | 2.60% | 4.75% | 1.36% | 0.89% | 1.70% | 2.18% | -3.98% | 5.04% | -3.46% | 4.34% | 17.56% |
Метрики бенчмарка
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.83, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2017.
- This fund participated in 90.31% of S&P 500 Index downside but only 78.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 78.19%
- Участие в снижении
- 90.31%
Комиссия
Комиссия PFSMX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSMX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.52 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $1.59 | $0.28 | $1.68 | $2.46 | $0.37 | $0.16 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 8.82% | 9.52% | 17.36% | 3.15% | 20.83% | 20.75% | 3.02% | 1.39% | 1.72% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.00%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 4mo | 3y 1moдек. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.29%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.91%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 22d | 7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PFSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -56.78% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.90% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -10.72% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSMX
Добавьте PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSMX