PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с PFJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSMX с PFJDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSMX (PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund) and PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) are both mutual funds - PFSMX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while PFJDX is a Diversified Portfolio fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFSMX returned 7.88%/yr vs 5.04%/yr for PFJDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 2.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и PFJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PFJDX с доходностью 6.21%.

PFSMX

1 день
-0.69%
1 месяц
1.42%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
14.47%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

PFJDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.35%
1 год
16.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSMX и PFJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		7.27%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-14.08%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.21%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%8.40%16.33%-11.06%

Correlation

The correlation between PFSMX and PFJDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.95

The correlation between PFSMX and PFJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFTSXPFSMX с GQFPXPFSMX с PFSEX
Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFDOXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFTEXPFJDX с PFTSX

Доходность на риск

PFSMX vs. PFJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c PFJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXPFJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.96

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.79

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.36

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

10.24

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. PFJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFJDX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и PFJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXPFJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и PFJDX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PFJDX в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и PFJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSMXPFJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-25.97%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.17%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-11.38%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.97%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.63%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.71%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.65%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и PFJDX

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеют волатильность 2.76% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSMXPFJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.98%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.64%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

12.19%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

12.68%

+6.69%

Сравнение комиссий PFSMX и PFJDX

И PFSMX, и PFJDX имеют комиссию равную 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и PFJDX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PFJDX в 5.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		5.61%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%0.00%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.88%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PFSMX and PFJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFJDX has higher volatility (2.84%) compared to PFSMX (2.76%). In terms of maximum drawdown, PFSMX dropped -38.00% vs PFJDX's -25.97%.

PFJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSMX и PFJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор